1. 常微分方程式の新しい数値解法

1.1 演算子法の概略
. . 等間隔変数tk=t0+kh, k=0,1,2,3,.......における関数f(t)の値がf0, f1, f2, f3, ........であるとき、関数f(t)はニュートンの補間公式で表され、等間隔変数tkに対する積分値ykはスターリングの積分公式で表される。従って、ykの階差はfkの階差を用いた公式で表される。その公式は行列を用いた数式で(1.1)のように記述できる。公式の行列は上部三角行列であり、第i行は第i−1行を1列右に移して第1列に0をセットした構造を持つ。その第1行は次のようになる。

D-1row.gif
. . この行列は微分公式の行列Dの逆行列であるので著者はこれをD−1で表し、積分行列と呼ぶ。又、hD−1を積分演算子と呼ぶ。このとき、被積分関数f(t)のm重積分はf(t)のベクトルF及び積分結果のベクトルΔmYを用いてMintgrl.gifと表される。但し、これらのベクトルはニュートンの補間公式で近似された関数を構成する階差により下記のように表される。後退公式を用いても同じである。
Vector.gif
. . (1.1)式の行列には第3行[0 0 1]があり、左辺のベクトルにはΔ3y0=hΔ2f0がある筈である。しかし、積分範囲[t0, t2]の積分が十分に正確であるとき、左辺のその値は無視し得る値である。何故なら、ニュートンの補間公式はy0, Δy0, Δ2y0及び剰余項で表されるからである。従って、積分は(1.1)のように矩形行列を用いて表してよい。等間隔区分点が3個より多い場合も同様である。

1.2 常微分方程式の数値解法
. . 微分方程式y' =f(y, t)及び初期値y0が与えられたとき、(1.1)式の1行1列の部分行列を用いてΔy0を予測する。次に、2行2列の部分行列とf(y, t)により求められたΔf0を用いてΔy0を修正し、Δ2y0を予測する。最後に、2行3列の行列とf(y, t)により修正されたΔf0とΔ2f0を用いてΔy0とΔ2y0を数回修正する。次に、初期値点をt2に移して同じ操作を繰り返す。
Eq11_1.gif(1.1)
. . 等間隔区分点をn+1個使用する解法では積分範囲[t0, tn]の積分をn行n+1列の行列を用いた同様の方法で求め、初期値点をtnへ移す。その新しい範囲の等間隔区分点数は、積分が収束する限り、新しい任意の区間長hを用いて決めてよい。その理由は、この解法は初期値のみから出発でき、その他の区分点の値は全て予測と修正により決定されるからである。
. . 全積分範囲をn区間に等分割し、その1区間を更に2等分するとき、(1.1)の解法をn回繰り返せば全積分範囲の解が得られる。この方法は、Runge-Kuttaより精度がよく、以下に示すような簡単にして新しい解法を導く。ここより、変数tは実数を、xはそれをある精度に丸めた値を取るものとする。
Eq11_2.gif(1.2)
. . 手順[1]はEuler法によりy1を予測する。手順[2]は台形法によりy1を修正し、同じf1を用いた中点法でy2を予測する。手順[3]は負の区分幅を持つ3次のAdams-Moulton法によりy1を修正し、同じf1及びf2を用いたSimpson法によりy2を修正する。手順[3]は更に2回繰り返される。その理由は、f1及びf2は手順[3]で得たy1及びy2を用いた値でないから、これら及びy1とy2は修正されるべきであり、更に、もう一度修正したとき解は収束しているべきであるからである。もしそれが収束していなければ区分幅hが不適当である。積分区間h2がHではなく、h2=x2−x0である理由は後で述べる。
. . 関数z(t)により駆動されるn階の常微分方程式を解く方法は二通りある。その一つは微分行列Dの多項式を計算して得た行列の逆行列を計算しなければならないのでやや複雑である。もう一つは微分方程式が(1.3)で表せるので(1.2)の解法をn回繰り返せばよく、簡単である。

Eq11_3.gif(1.3)
最初に、手順[1]をn回繰り返してx1におけるy(n−1)からy迄の値を予測する。次に、手順[2]をn回繰り返してx1における値の修正と、x2における値の予測を行う。次に、手順[3]をn回繰り返してx1とx2における値を修正する。手順[3]は(1.3)の第2式以降はもう一回繰り返し、第1式についてはもう2回繰り返す。その理由は、第1式はy(n−1)に関する1階の微分方程式で、第2式以降は右辺の関数fを計算するためのパーツと考えてよいからである。
. . 従来の解法は簡単な変数置換により(1.3)の第1式をn個の1階の微分方程式からなる連立方程式に変換する。それは(1.3)の変数yからy(n−1)のそれぞれに変数y1からynを代入した式で表される。その解法はそれら1階の微分方程式を順に積分するのであり、著者の解法と同じになるが、著者の解法は変数置換を必要とせず、(1.3)の第1式を与えるだけでよい。その理由は第2式以降は全ての微分方程式に共通だからである。

1.3 プログラムと実行結果
. . 著者の解法はBASICによりProgram 1 のように書くことが出来る。これは配列のサイズを6に設定しているので1階から5階迄の微分方程式を解くことが出来る。プログラムは行番号56と58に副プログラムを与えなければならない。前者は(1.3)の第1式の右辺を与え、後者は、全積分範囲、等間隔区分数、微分方程式の階数、及び、初期値を与える。行番号60は計算結果を比較するための真値を与える。しかし、行番号54の"X#=X2:GOSUB 60"及び変数Y#と共に削除することが出来る。解の値は末尾に単精度長の0を付加して2倍長の2進数に変換した後8桁の浮動少数に10進化している。

Program 1
10 DIM Y0(6),Y1(6),Y2(6),Y(6):DEFINT E,J
12 DEF FNY1=(5*Y0(J3+1)+8*Y1(J3+1)-Y2(J3+1))*H3+
. . Y0(J3):DEF FNY2=(Y0(J3+1)+4*Y1(J3+1)+Y2(J3+1))
. . *H4+Y0(J3)
16 GOSUB 58:H0=(XE-XB)/N:PRINT"X= ";XB;"-";XE;
. . " N=";N;" H=";H0:N1=ND+1
18 X2=XB:FOR IB=1 TO N:X0=X2:X2=XB+H0*IB:X=X0:
. . GOSUB 48
22 LOCATE 0,CSRLIN:PRINT"IB=";IB;" X=";X2;:
. . GOSUB 46
24 FOR J3=1 TO ND:Y1(J3)=Y0(J3+1)*H+Y0(J3):
. . Y(J3)=Y1(J3):NEXT:GOSUB 50
26 FOR J3=1 TO ND:Y1(J3)=(Y0(J3+1)+Y1(J3+1))*H*
. . .5+Y0(J3):Y2(J3)=Y1(J3+1)*H2+Y0(J3):
. . Y(J3)=Y1(J3):NEXT:GOSUB 50:GOSUB 52
30 FOR J3=1 TO ND:Y1(J3)=FNY1:Y2(J3)=FNY2:
. . Y(J3)=Y1(J3):NEXT:GOSUB 50:GOSUB 52
34 FOR J3=ND TO 1 STEP-1:Y1(J3)=FNY1:Y2(J3)=FNY2
. . :Y(J3)=Y1(J3):NEXT:GOSUB 50:GOSUB 52
36 J3=ND:Y2(J3)=FNY2:Y(J3)=Y2(J3)
40 GOSUB 54:NEXT IB:END
46 H2=X2-X0:H=H0*.5:H3=H/12:H4=H2/6:X1=X0+H:
. . RETURN
48 GOSUB 56:Y0(N1)=F:FOR J3=1 TO ND:Y0(J3)=Y(J3)
. . :NEXT:RETURN
50 X=X1:GOSUB 56:Y1(N1)=F:RETURN
52 X=X2:FOR J3=1 TO ND:Y(J3)=Y2(J3):NEXT:
. . GOSUB 56:Y2(N1)=F:RETURN
54 X#=X2:GOSUB 60:YY#=Y(1):LOCATE 40,CSRLIN:PRINT
. . USING"Y=##.#######^^^^ True=##.########^^^^";
. . YY#;Y#:RETURN
56 F=-2*Y(1)-2*Y(2):RETURN
58 XB=0:XE=90:N=900:ND=2:Y(1)=0:Y(2)=1:RETURN
60 Y#=EXP(-X#)*SIN(X#):RETURN
[Note] Y(k+1)=y(k), ND=n-th order.
. . N=the number of equidistances between XB to XE.

Eq11_4.gif(1.4)

. . Program 1 は(1.4)を解くための副プログラムと等間隔区分長2h=0.1が与えられている。Table 1 は解の一部をRunge-Kutta法の解と共に示す。著者の解法の解はテーブルに示すようにRunge-Kutta法の解より約1桁精度がよい。その理由は以下に示すように幾つかある。
Table 1. The solutions of Eq.(1.4).
tAuthorRunge-KTrue value Exp
0.1
0.2
0.3
0.4
2.0
3.0
4.0
10.0
20.0
30.0
40.0
83.0
84.0
85.0
9.0333059
1.6265677
2.1892685
2.6103503
1.2305982
7.0258616
−1.3861313
−2.4698591
1.8817083
−9.2454568
3.1653754
8.7012940
2.4258100
−2.1319470
9.0333343
1.6265723
2.1892738
2.6103556
1.2305877
7.0253122
−1.3861323
−2.4699193
1.8816610
−9.2445311
3.1646361
8.6687695
2.4146370
−2.1310768
9.03330122
1.62656693
2.18926760
2.61034923
1.23060025
7.02595149
−1.38613212
−2.46985202
1.88172041
−9.24562742
3.16550467
8.70155450
2.42370770
−2.14125438
−02
−01
−01
−01
−01
−03
−02
−05
−09
−14
−18
−37
−37
−38

1.4 数値解の精度
. . 1積分区間の2分の1をhで表すとき微分方程式(1.4)の解は手順[1][2][3]及び[3]により級数に展開され、x=2hにおいて(1.5)で表される。Runge-Kutta法の解も同様に級数に展開されるが最後の項が存在しない。最後の項の分母はTaylor展開では30である。Table 1 はこれら三者の関係を示している。
Eq11_5.gif(1.5)
著者の解法でも手順[3]の繰返しがないと最後の項は現れない。手順[3]を2回より多く繰り返すと2hの6乗より高次の項が現れるがそれらは正しくない。これらが無視し得る値でないなら数値解は真の解とは少し異なった値に収束する。これは従来のP-C法と同じ現象であり、区分幅hが適当でない。これらが(1.4)のy"=f(y' )の解y' について手順[3]を3回繰り返す理由である。
. . Runge-Kutta法は1積分区間の中点に対してx1, f1, y1及び区間幅hを用い、積分区間の端に対してx2, f2, y2及び区間幅2hを用いると次のように記述できる。
Eq11_6.gif(1.6)
これは著者の解法とは次の点で異なっている。手順[2']は後退Euler法によりy1を修正し、更に、f1を修正している。手順[3']は2つのf1の平均値を用いたSimpson法でy2を修正しているがy1は修正しない。手順[3']を繰り返すことが意味があるか否かは不明である。
. . 例えば、dy/dt =−y, y(0)=1の解は4次のTaylor展開に展開されるが、もう一度手順[3']を繰り返しても何の違いも得られない。その理由は、k4が中点における関数fの値にのみ依存するy0+k3により決定されるからである。しかし、手順[3']のようにy2でy0+k3を置き換えるなら、それは(1.6)に示すようにx=2hに対して予測した値でもよいから繰返しにより2hの5乗の項が生ずるが正しくない。更に、4乗の項が正しくないものに変わってしまう。そして、数値計算結果はTable 2 に2h=0.2の場合を示すが精度が悪くなる。
Table 2. The results repeated [3] and [3']
Author's methodRunge-KuttaTrue
1×[3]
2×[3]
3×[3]
0.8186667
0.8187333
0.8187311
1×[3']
2×[3']
3×[3']
0.8187333
0.8187089
0.8187097


0.81873075
. . 著者の解法もhの4乗の項はTaylor展開の項に必ずしも一致しない。著者の解法はTaylor展開を求めるのではなく、Newtonの補間公式の積分を求めている。区分幅hが大きい場合には前者は後者より精度のよい近似法ではない。3点が等間隔であるとき、関数f(t)は剰余項つきの2次のTaylor展開で表され、その積分は剰余項の積分を剰余項とする3次のTaylor展開で表され、その剰余項はh4以上の項からなる。著者の解法の剰余項はTaylor展開とは少し異なったh4の項を持っているが、剰余項全体はRunge-Kuttaより精度良く近似されている。従って、著者の解法の数値解はTable 1, Table 2 及びTable 3 に示すように精度がよいのである。
. . 解が4次以上のTaylor展開で近似されるべきであるとき、例えばdy/dt=y−1, y(0)=0.5, 2h=0.125の場合、著者の解法の解はTable 3 に示すように7次のTaylor展開より約3桁精度がよい。Simpsonの1/3則によるy−1の積分はTaylor展開より約2桁精度がよい。即ち、4次の項がTaylor展開と一致することは重要ではない。3次の項より高次の項の全体を正確に近似することが重要である。従って、数値解法はStirlingの積分公式により導くべきである。
Table 3. dy/dt=y−1, y(0)=0.5, 2h=0.125
tAuthor'sSimpsonRunge-KTaylor(7)True
0.1250.70713190.70721220.70718960.71069330.70710678
. . Runge-Kuttaの解法は4次の項までTaylor展開と一致し、それより高次の項は無視し得るものとして導かれているが、その解は7次のTaylor展開より約2桁精度がよい。その理由は、その手順が(1.6)に示すように著者の解法に似ているからである。しかし、著者の演算子法でその解法の正当性は証明されない。

1.5 数値解の存在条件
. . (1.2)に示した手順[1][2][3][3][3]により得られるy1及びy2の値はそれぞれが微分方程式の解に収束する数列である。それは(1.3)の最初の微分方程式のy(n−1)についても同様である。何故ならその微分方程式はy(n−1)に関する1階の微分方程式と考えてよいからである。故に、その微分方程式の右辺はLipschitzの条件を満たさねばならないがそれだけでは十分ではない。

. . [定理 1.1]. .積分演算子のノルムは区分幅hに等しい。
[証明]. .t0<ta<tであるtaに対して、f(t)の積分がf(ta)(t−t0)に等しくなるようなtaが存在する。このとき(1.7)を満たすようなある数Mが存在する。

Eq15_7
この区間において(1.8)の等号が成立する、例えば、|f(ta)|=|f(t)|maxが成立するような関数が存在する。その場合、(1.8)の右辺は左辺の最大値である。従って、Mの最小値はhである。. .[証明終]

. . 関数f(t)がy(t)の導関数のとき、上に述べた積分は定積分、即ち、y(t0+h)−y(t0)又はy(t0)=0の場合はy(t0+h)である。f(t)がy(t)のn次導関数でk=0からn−1に対してy(k)(t0)=0のとき、区間hの間でf(t)をn重積分する演算子のノルムは次のように導かれる。

. . [定理 1.2]. .n重積分演算子のノルムはhn/n!である。
[証明]. .f(t)のn重積分は(1.9)の全ての初期値を0にし、y(n)(t)をf(t)に置き換えた式で表される。

Eq15_9. .(1.9)
k=1からnについてt0<ak<xn−k, (x0=t)となるようなある点akが存在する。xn−k−t0>0であり、akはxn−kの関数であるから、
Eq15_9a
(1.7)及び(1.8)と同様に、. .  Eq15_9b. .[証明終]

. . 微分の定義は下記の第1式で表され、導関数の積分は第2式で表される。何故なら、積分演算はh→0の逆演算を含むべきだからである。故に、積分演算子のノルムは積分区間hである。

Eq15_9d
通常、二次微分は下記の式で定義される。しかし、この定義は積分演算子と2重積分演算子のノルムを比較するためには適当でない。その理由は、2重積分演算子の演算区間が2hに増加されるからである。
Eq15_9e
二次微分及び逆演算は区間hにおいて次のように定義されなければならない。
Eq15_9f
従って、積分演算子のノルムに関する従来の関係式Eq15_9cは過大な評価であり、Eq15_9gであるべきである。

. . [定理 1.3]. .差分法の計算においてはn重積分演算子のノルムはhnである。
[証明]. .Eq.(1.9)のy(n)(t)を置き換えたf(t)のn重積分をNewtonの補間公式で表すためには全ての初期値は消去されねばならない。Eq.(1.9)は剰余項つきn−1次のTaylor展開に同じであるからn階の階差を求めれば全ての初期値は消去される。故に、Eq.(1.9)のn階の階差は剰余項の階差になり、以下のように求められる。

Eq15_10a
故に、
Eq15_10(1.10)
k=1 から n−1 についてxk<ak<xk+h を満たすある点ak及び t<an<t+h が存在し、
Eq15_11 . .(1.11)
. . Eq15_11a . . Minf=hn [ Q.E.D.]

. . 差分法においてはEq.(1.10)により、n重積分は n-1次より高次の階差Δmy(t0)を求める。従って、y(t)を求めるためにはn次より低次の階差が初期値の代わりに与えられねばならない。Eq.(1.10)はまた積分毎に積分範囲がhづつ増加することも示している。
. . 被積分関数がf(t)=t3であるとき、これを階差で表すには4点の等間隔点を必要とする。f(t)の積分はもう一点を必要とし、その4hの範囲で積分演算のノルムはhである。従って、0から4h迄の区間のノルムはh×(4h)3=(4h)4/4である。区間が0から3hならノルムは(3h/4)×(3h)3=(3h)4/4である。故に、ノルムの計算は結果が正になることを除いて、関数の計算及び被積分関数に対する積分演算と同様である。
. . 著者の演算子法はこれらを行列の数式表現に明示する。例えば、(1.1)のベクトルFは区間2hを必要とし、2階以上の階差は無視し得ることを必要とする。ベクトルΔYは行列Dの第3行を省略しない表現ではΔ3y0を持つから区間3hを必要とし、行列Dのノルムは1であるから積分のノルムはhである。

. . [定理 1.4]. .微分方程式(1.3)の解は(1.12)が満たされるとき収束する。

Eq15_12(1.12)

[証明]. .微分方程式がy' =f(y,t), y(t0)=y0であるとき、その解は次式で表される。
Eq15_13(1.13)
先ず、y(t)=y0を最初の近似解として、近似解y1(t)を得、更に、y=y1(t)と仮定してy2(t)を得ることが出来る。このようにして、関数列yi(t), i=1,2, ……を得ることが出来る。定理 1.1により、
Eq15_14(1.14)
故に、Eq15_14aが満たされるならこの関数列は収束する。
(1.13)のyをy(n−1)に置き換えればパラメータy(k)はy(n−1)のn−1−k重積分となり、(1.10)により、
Eq15_14b [証明終]

. . 条件式(1.12)にあるtの値は出発点t0であってはならない。その理由は、(1.14)及び、yi(t0)=y(t0)は固定点であることにある。tの値はt0+hでなければならない。関数列yi(t)を構成するため、及び、t0とt0+hの間に極大値が存在しても階差はその値を使用しないからである。
. . この収束条件はどのような数値解法でも満たされなければならない。例えば、Euler法は最初の近似解をy(t)=y0と仮定してy2(t)を得る。真の解y1(t)とこれら2つの近似解の関係は(1.14)で表され、y2(t)がより良い近似解であるためにはこの収束条件が満たされなければならない。
. . 積分演算子のノルムは使用されている最小の区間幅に等しい。従って、Runge-Kutta法のノルムは刻み幅の半分に等しく、従来行われているP-C法の結果との精度の比較の方法は公正でない。
. . 微分方程式(1.4)を解くプログラムで使用している区分幅h=0.05は(1.12)の条件h(2+2h)<1、即ち、h<0.366を十分に満たしている。微分方程式が(1.15)であるとき、収束条件はh(20−2h)<1、即ち、h<0.05となる。

y" −20y' +2y=0, y(0)=0, y' (0)=1, (1.15)
実際に、収束するまで反復修正するP-C法の場合、その解の精度はh=0.01では単精度であり、h=0.02では有効桁5桁、h=0.04では有効桁2桁、そしてh=0.05では収束しない。著者の方法は手順[3]の繰返しが3回であることにより、h=0.05でも有効桁2桁の精度を持っている。しかし、数ステップ進むと有効桁は失われる。

1.6 硬い微分方程式と従来の問題点
. . 微分方程式(1.16)は硬い微分方程式といわれる。これは収束条件100h<1 を持ち、著者の方法ではh=0.01でも精度は極めて悪いが解を得る。しかし、h=0.015では解は得られない。

y' =100(sin t −y), y(0)=0 (1.16)
Program 1 に次の副プログラムを与えて解いた(1.16)の解と、Runge-K法の解をTable 4 に示す。両解法とも2h=0.01の刻み幅で、その半分が上記の収束条件を満たしている。
56 F=100*(SIN(X)-Y(1)):RETURN
58 XB=0:XE=50:N=5000:ND=1:Y(1)=0:RETURN
60 Y#=(SIN(X#)-.01#*(COS(X#)-EXP(-100*X#)))/1.0001#:RETURN
Table 4. Solutions of Eq.(1.16), h=0.005
tauthor'sRunge-KTrueexp
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
:
:
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1.00
1.01
1.02
1.03
:
:
3.6805207
1.1354182
2.0496540
3.0177828
4.0055208
5.0001867
5.9970498
6.9943063
7.9912283
8.9874871
9.9828951
1.0977323
1.1970660
1.2962803
1.3953649
:
:
8.0751806
8.1337517
8.1915098
8.2484484
8.3045620
8.3598453
8.4142929
8.4678990
8.5206574
:
:
3.7499631
1.1405773
2.0525275
3.0192034
4.0061768
5.0004739
5.9971679
6.9943488
7.9912379
8.9874804
9.9828817
1.0977305
1.1970639
1.2962779
1.3953625
:
:
8.0751652
8.1337363
8.1914937
8.2484323
8.3045459
8.3598292
8.4142762
8.4678823
8.5206413
:
:
3.67875972
1.13528838
2.04958203
3.01774709
4.00550414
5.00017871
5.99704594
6.99430354
7.99122609
8.98748430
9.98289234
1.09773202
1.19706571
1.29628001
1.39536462
:
:
8.07517915
8.13375018
8.19150785
8.24844638
8.30456007
8.35984363
8.41429089
8.46789673
8.52065579
:
:
-03
-02
-02
-02
-02
-02
-02
-02
-02
-02
-02
-01
-01
-01
-01
:
:
-01
-01
-01
-01
-01
-01
-01
-01
-01
:
:
. . 著者の解法の解はRunge-K法の解より約2桁精度がよい。両者ともt=0.01において最悪の近似であり、t=0.1の近傍では単精度計算で可能な最良の近似解となる。最初の解を単精度で得たいならその区間hを更に約50分割する必要がある。その理由は、t=0の近傍ではdt/dyが無視できなく、解の収束条件が(1.17)になるからである。同じ理由でt=nπ の近傍の解も精度が悪くなる。
. . Eq15_17(1.17)
. . n階の微分方程式は1階の微分方程式n個の連立方程式に置き換えることが出来、その置き換えは可逆である。連立微分方程式(1.18)は硬い微分方程式といわれる。これは2階の微分方程式(1.19)に書き換えてもよい。従って、解の収束条件はh(1001+1000h)<1、即ち、h<0.000998 であり、著者の解法はh=0.001 でも精度は非常に悪いがまだ解が得られる。しかし、h=0.0015では解は得られない
Eq15_18(1.18)
Eq15_19(1.19)
. . 連立微分方程式(1.18)はベクトルと行列の演算式としてY' =AYと表せる。但し、Y' =(y1', y2' ) 及び Y=(y1, y2)である。従って、解の収束条件は行列Aのノルムを用いて表すことが出来、Eq15_19aである。行列Aのノルムは|a11+a22|に比べてh|a11a22−a12a21|が十分小さい場合には|a11+a22|である。その理由は、このベクトルと行列の演算式は以下に示すように2階の微分方程式に変換できるからである。
Eq15_19b
. . Table 5 に以下の副プログラムを与えてProgram 1 で解いた(1.19)の結果とRunge-K法による(1.18)の結果を示す。両解法とも2h=0.001のステップ間隔で、その半分が上記の条件を満たしている。
56 F=-1001*Y(2)-1000*Y(1):RETURN
58 XB=0:XE=5:N=5000:ND=2:Y(2)=998:Y(1)=1:RETURN
60 Y#=2*EXP(-X#)-EXP(-1000*X#):RETURN
:' For y2
:' Y(2)=-999:Y(1)=0
:' Y#=-EXP(-X#)+EXP(-1000*X#)
. . 著者の解法の結果はRunge-K法の結果より約2桁精度がよい。両結果ともt=0.001 において最悪の近似であり、t=0.01 の近傍で単精度計算で可能な最良の近似解となる。最初の解を単精度で得たいなら、区間hを更に約20に分割しなければならない。その理由はt=0の近傍ではdt/dyが無視できないからである。しかし、(1.19)がyとtの関係を明示していないので厳密な条件が得られない。
Table 5. Solutions of Eq.(1.18) and Eq.(1.19), h=0.0005
tA's y1R-KTrueA's y2R-KTrue
.001
.002
.003
.004
.005
.006
.007
.008
.009
.010
.011
.012
.013
.014
.015
:
:
.096
.097
.098
.099
.100
.101
.102
.103
:
:
1.6299455
1.8605392
1.9441504
1.9736652
1.9832709
1.9855500
1.9851339
1.9837270
1.9819567
1.9800539
1.9781036
1.9761372
1.9741659
1.9721942
1.9702235
:
:
1.8169280
1.8151120
1.8132977
1.8114854
1.8096749
1.8078661
1.8060591
1.8042539
:
:
1.6230011
1.8553791
1.9412748
1.9722407
1.9826094
1.9852552
1.9850063
1.9836731
1.9819344
1.9800450
1.9781002
1.9761360
1.9741657
1.9721942
1.9702235
:
:
1.8169277
1.8151116
1.8132974
1.8114851
1.8096745
1.8078657
1.8060588
1.8042536
:
:
1.63012158
1.86066873
1.94422194
1.97370034
1.98328701
1.98555718
1.98513700
1.98372837
1.98195735
1.98005427
1.97810385
1.97613728
1.97416601
1.97219426
1.97022357
:
:
1.81692802
1.81511201
1.81329780
1.81148540
1.80967483
1.80786606
1.80605909
1.80425393
:
:
-.63094497
-.86253715
-.94714594
-.97765726
-.98825842
-.99153209
-.99210948
-.99169517
-.99091643
-.99000418
-.98904347
-.98806554
-.98708189
-.98609674
-.98511165
:
:
-.90846407
-.90755606
-.90664893
-.90574276
-.90483749
-.90393311
-.90302962
-.90212703
:
:
-.62400055
-.85737705
-.94427019
-.97623265
-.98759675
-.99123716
-.99198174
-.99164099
-.99089390
-.98999500
-.98903978
-.98806411
-.98708141
-.98609662
-.98511159
:
:
-.90846390
-.90755582
-.90664870
-.90574247
-.90483725
-.90393287
-.90302938
-.90212679
:
:
-.631121076
-.862666728
-.947217440
-.977692354
-.988274534
-.991539213
-.992112561
-.991696452
-.990916968
-.990004433
-.989043576
-.988065568
-.987081874
-.986096712
-.985111633
:
:
-.908464009
-.907556004
-.906648899
-.905742702
-.904837417
-.903933030
-.903029547
-.902126967
:
:
. . 微分方程式(1.20)はy=0でLipschitz条件を満たさないといわれるがそこは固定点である。つまらない解y(t)=0になる理由はLipschitz条件にあるのではない。その理由は、y(0)=0なら微分値はf(0)=0であり、その結果はy(h)=0, f(h)=0, y(2h)=0, f(2h)=0, ……となるからである。解の収束条件は(1.21)で解はt2/4であり、従って、出発点t0の値が区分幅hより非常に大きければ解は容易に収束する。しかし、t0が零のときは区分幅hがどのような値でも(1.21)の不等号が等号になる臨海条件である。それ故、著者の解法及び台形法は任意の点t=hにおける最初の近似解を任意の数値に仮定して、Euler法は使わずに収束するまで反復修正すれば解を得ることが出来る。
Eq15_20(1.20)
(1.21)
. . 例えば、著者の解法はt=10の解を求めるのに中間点t=5の最初の近似解を2と仮定してh=5を用いた手順[3]を23回繰り返すことにより解25を得る。台形法は任意のhにおける近似解を任意の値aと仮定して次の数列を得る。
Eq15_20a
. . 求積解法ではyは零ではないと仮定して解いた結果がt=0でも微分方程式を満たすとして解を求める。それからつまらない解y(t)=0と組み合わせたものも微分方程式を満たすことが分かる。数値解法でもそれは同様である。
. . 微分方程式(1.22)もまたy=0でLipschitz条件を満たさないといわれるが、その点は固定点である。解の収束条件は(1.23)であり、解は(2t)1/2である。従って、出発点t0が区分幅hより非常に大きいなら解は容易に収束するが、t0が零のときはどのような解法もt0における微係数を使用する限り、それは無限大であるから解を得ることはできない。独立変数tをyに換えることが考えられるが、その場合は(1.20)と同様の方法を使わねばならない。
Eq15_22(1.22)
(1.23)
. . Euler法を使わずに、f0とf1の逆数の平均を用いてt=hにおける微係数の粗い近似値を得る方法も考えられる。その平均微係数はf1の2倍になり、反復修正結果は2安定数列y1, 2h/y1, y1,……となる。即ち、解は不定であり、その理由はf0は零でないのに使用しないからである。しかし、新たな近似値を2安定の両値の平均値で決めれば反復修正結果は解の近似値となる。
. . さらに簡単な方法はy=2h/yを解くことっであり、それはt=hにおける正確な解を与える。しかし、次のステップでは殆ど精度を失う。例えば、h=0.1及びy(h)=0.447213が与えられたとき、台形法による解y(2h)は0.637454であるが、正確な値は0.6324555である。著者の解法は0.632478を得、手順[3]を更に繰り返してもhの高次の項が生じ、正しくないので修正されない。更に精度のよい解が必要な場合はt0=0.1より小さな区分幅を使用するか、もっと高次の演算子法の解法が必要である。

1.7 数値解の安定性
. . 数値解の不安定は幾つかの原因による。数値解の収束条件が十分に満たされないのはその原因の一つである。微分方程式(1.24)の数値解の収束条件は(1.25)である。従って、区分幅hは出発点t0が0から遠くなるに従って小さくしなければならない。t0が0に近いなら解の収束条件は(1.26)によりh<tである。これは臨海条件であり、かつ、y' (0)=0であるけれども解は容易に正確に求まる。それはy(0)が零でなく、y(h)もy' (h)も零でないからである。例えば、hが0.1なら1ステップの積分はt=10に近づくに従ってかなりの精度を失うので、全積分範囲が0から10までの場合には終端近傍では近似値が得られないこととなる。

Eq15_24
. . 著者が初期値の誤差による微分方程式のインパルス応答と呼ぶ原因が存在する。それはεδ(t)により駆動される微分方程式の解に相当するからである。それは「微分方程式の解がインパルス応答より速やかに減衰するか、ゆっくり増加するとき、数値解法は0から遠く離れた点までに渡って正確な解を得ることは出来ない」という規則として述べることが出来る。
Eq15_27(1.27)
Eq15_28(1.28)
. .(1.27)の微分方程式は(1.28)の微分方程式と等価である、即ち、この初期値は初期値が零の微分方程式を駆動するインパルス関数に等価である。従って、y(0)=1及びその誤差に対する解は共にインパルス応答であり、解の相対誤差は何処でも一定である。故に、Ah<1 が十分に満たされるなら数値解は安定である。
. . (1.27)の微分方程式を微分すると(1.29)の二階の微分方程式が得られる。その解は(1.27)の解と同じであるが、初期値の誤差による応答は非常に異なる。
Eq15_29(1.29)
. . (1.28)の微分方程式のyをy' に書き換えると解y' はインパルス応答である。解yはそれを積分したものであるが、初期値がy(0)=0なら2階の微分方程式のインパルス応答である。即ち、(1.29)の微分方程式の解はy(0)=0ならインパルス応答であり、インパルス関数は同次微分方程式の初期値y' (0)に等価である。インパルスkδ(t)がn階の微分方程式を駆動するとき、全初期値が零ならインパルス応答であり、インパルスは同次微分方程式の初期値y(n−1)(0)=kに等価である。これについては第3節で詳細に論ずる。
. . (1.29)の微分方程式の解の第2項は微分初期値の誤差−Aε1によるインパルス応答であり、ε1に漸近する。この微分方程式の解yはインパルス応答ではなく、インパルス応答より速やかに減衰するけれども、Aが整数なら2つの誤差ε0, ε1は略等しく、Ah<1の条件で解は安定に求まる。しかし、Aが整数でないなら、例えば、A=1.3なら解は零へ漸近しない。その理由は、Aの2進値は循環小数であり、その誤差ε1はε0とは異なるからである。初期値がy(0)=0及びy' (0)=−Aであれば、解はインパルス応答e−At−1であるから安定である。
. . (1.27)の微分方程式はA=1 及びA=2の場合とも安定に解ける。しかし、その2つの解を基本解とする微分方程式は正しく解けるとは限らない。(1.30)の解はインパルス応答であり、正しく解けるが、(1.31)の解は初期値の誤差によるインパルス応答にまで減衰した後は正しく解けない。
y" +3y' +2y=0,y(0)=0, y' (0)=1
y(0)=1, y' (0)=−2
then y=e−t−e−2t
then y=e−2t
. .(1.30)
. .(1.31)
. . 微分方程式がy"−3y' +2y=0であるとき、そのインパルス応答は基本解etより急速に増大する。従って、区分幅2h=0.1 で解いた初期値y(0)=1, y' (0)=1 の解はt=0の近傍では非常に精度がよいが、t=15あたりより後は正確な値の桁はなくなる。
. . 微分方程式(1.24)を微分すると微分方程式(1.32)を得る。その解は(1.24)の解と同じであるが、数値解は(1.24)のMilne法による解と同じくらい急速に精度を失い、t=5あたりより後はTable 6に示すように安定ではあるが、非常にゆっくりと減衰する。
y" +ty' +y=0,. . y(0)=10, y' (0)=0,. . h(t+h)<1. . (1.32)
Eq15_33(1.33)
Table 7. The solution of y" +ty' +y=δ(t)
IBty(exp)True(exp)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
9.9667229(-02)
1.9735435(-01)
2.9115966(-01)
3.7933365(-01)
4.6034390(-01)
5.3292733(-01)
5.9612751(-01)
6.4931524(-01)
6.9219214(-01)
7.2477829(-01)
6.3998836(-01)
3.9316690(-01)
2.7039629(-01)
2.0924576(-01)
1.7175008(-01)
1.4597256(-01)
1.2705277(-01)
1.1253712(-01)
1.0103162(-01)
9.1679864(-02)
8.3924539(-02)
9.96673339(-02)
1.97354548(-01)
2.91159949(-01)
3.79334008(-01)
4.60344283(-01)
5.32927735(-01)
5.96127869(-01)
6.49315541(-01)
6.92192369(-01)
7.24778459(-01)
6.39988075(-01)
3.93166879(-01)
2.70396296(-01)
2.09245757(-01)
1.71750051(-01)
1.45972614(-01)
.
.
.
.
.
Table 6. Solutions affected with error's
response.
ty' +ty=0y" +ty' +y=0Trueexp
0.1
0.2
0.3
4.8
5.3
5.7
5.8
9.6
13.2
13.3
9.9501247
9.8019867
9.5599747
9.9309967
7.9517440
8.8123642
4.9590409
9.8055567
1.4567406
3.8621109
9.9501247
9.8019867
9.5599756
9.9511737
8.1370781
1.05(-6)
6.64(-7)
9.98(-8)
7.22(-8)
7.16(-8)
9.95012479
9.80198673
9.55997478
9.92949522
7.94938558
8.80816483
4.95639984
9.72094942
1.45970747
0.00000000
0
0
0
-05
-06
-07
-07
-20
-37
-38
. . 初期値がy(0)=0, y' (0)=1なら解は(1.33)に示されたインパルス応答であるからTable 7に示すように安定に解ける。
. . もう一つ、区間幅の誤差に起因する原因がある。区間幅hが有効桁5桁の少数、例えば、0.014159なら、10進5桁の計算ではt0=12.300に対してt0+h=12.314となる。従って、有効な区間幅hは0.014000であり、t0の値によっては小数第3位に誤差を生ずる。従来の積分法はh×fの計算にh=0.014159を使用するから、(1.24)のような微分方程式の場合には解は多くの精度を失う。通常は区間幅として0.1, 0.01, …のような値を使用するけれども、これらは2進法では循環小数であり、上に述べたことと同じ結果になる。
. . Table 8は上記のtについての誤差のない場合の(1.24)及び(1.27)の解の値を示す。これは、tの少数第3位が最小の誤差を持つなら解は3桁正確であることを示す。数値解法の場合にはもっと悪い結果になる。その理由は、2分の1区間幅の小数部が異なることにより区間幅が等間隔でないからである。
Table 8. Valid h and True solutions.
t=12.31400…t=12.31415926535…t=12.31500…
Eqa 4.48846403…×10−6 4.48774923…×10−6 4.48397781…×10−6
Eqb 1.18294852…×10−33 1.18063078…×10−33 1.16847043…×10−33
. . Table 8は、精度を比較するための真の解は上に述べた注意を踏まえて計算しなければならないことも示している。5桁の計算はt0+h=12.314159という値を使用できないから表の真中の欄の解を得ることは不可能である。もし、ある解法がt=12.314に対して真中の欄の有効桁5桁の解を得たとするならば、その解法は左欄の値を得ることが出来ないか、又は、不安定で両値を交互に取るに違いない。故に、数値解法で得られる最良の値はt=12.31400…に対する値、即ち、左欄の値であるべきである。
. . これらの理由により、(1.2)の手順[3]では区間2hの代わりにh2=x2−x0が使われ、Program 1 では精度の比較のための真の解を計算するためにX#=Xという代入が行われる。

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